Renda Fixa
Yield Curve (Curva de Juros)
também conhecido como: curva de juros, estrutura a termo de taxas
Gráfico das taxas de juros (YTM) de títulos de mesmo emissor para diferentes prazos. Reflete expectativas do mercado sobre crescimento e inflação.
Yield curve, ou curva de juros, é a representação gráfica das taxas de retorno (YTM) de títulos de um mesmo emissor (geralmente o governo) plotadas contra seus prazos. No eixo horizontal: prazo até o vencimento (de 1 mês a 30+ anos). No eixo vertical: taxa de juros correspondente.
**Por que importa**: a curva é um termômetro do mercado. Reflete como o mercado precifica o futuro — expectativas de inflação, juros do banco central, crescimento econômico e risco fiscal. É uma das ferramentas mais usadas por bancos centrais, gestores e economistas.
**Formatos típicos**:
1. **Curva normal (positiva)**: prazos longos têm taxa maior que curtos. Forma ascendente. Reflete expectativa de economia em crescimento, inflação controlada, prêmio por prazo (investidor pede mais para travar dinheiro por mais tempo).
2. **Curva invertida**: prazos curtos têm taxa maior que longos. Forma descendente. Sinal clássico de recessão à frente — o mercado espera que o banco central vá cortar juros para enfrentar uma desaceleração. Nos EUA, inversão da curva (10 anos abaixo de 2 anos) precedeu praticamente todas as recessões dos últimos 50 anos.
3. **Curva achatada (flat)**: pouca diferença entre prazos. Pode ser fase de transição (saindo de normal para invertida ou vice-versa). Geralmente indica incerteza.
4. **Curva com forma específica (hump, ou em "corcova")**: meio com taxa alta, pontas mais baixas. Reflete situações complexas — geralmente ajuste em ciclos monetários.
**No Brasil**: a curva de juros é construída principalmente a partir de: - DI Futuro (mercado de derivativos da B3, contratos sobre a taxa DI). - LTNs (taxa nominal pré). - NTN-Bs (taxa real, IPCA+).
A "curva DI" é a referência operacional usada por mesas de tesouraria. Mostra a expectativa do mercado sobre a Selic em cada momento futuro.
**Decomposição da taxa longa**: Taxa de 10 anos = Selic atual + expectativa de evolução da Selic + prêmio de prazo + prêmio de risco fiscal.
Quando a curva longa explode no Brasil sem mudança na Selic atual, geralmente está sinalizando preocupação com fiscal/risco-país.
**Aplicações práticas**: - **Apostar em achatamento ou desinversão**: estratégias de gestor (vender curto / comprar longo, ou vice-versa). - **Escolher prazo de aplicação pessoal**: se a curva está muito inclinada ("steepening"), travar prefixado longo paga prêmio gordo, mas com risco se a aposta de queda de juros não se confirmar. - **Avaliar política monetária**: curva invertida pressiona o BC a cortar juros; curva ingrime pressiona a subir.
Fórmula
Não há fórmula única — a curva é construída a partir dos YTMs observados (interpolando entre pontos). Bootstrap é a técnica para extrair taxas spot a partir de títulos com cupom.